- 강좌 시리즈.
- 2009/09/21 01:57
국내FRM 교과서의 MVAR는 국제FRM 슈웨이저 노트에서의 IVaR이기 때문에, 국제FRM에서의 MVaR에 대해서는 다른 접근방법이 필요하게 된다. 국제에서의 MVaR는 공헌VaR(국제에서의 Component VaR)로 그래프를 그렸을 때에 가상의 선의 기울기에 해당한다. 공헌VaR크기를 Y축으로 두고 자산의 액수를 X축으로 두는 그래프를 그...
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